DEPOK, iNews.id – Doktor UI Agus Herta Sumarto menawarkan konsep terbaru agar margin (NIM) perbankan Indonesia stabil. Untuk melahirkan konsep baru ini Agus Herta Sumarto meneliti 82 bank yang beroperasi di Indonesia dari tahun 2008 – 2017.
Marjin perbankan di Indonesia dinilai tidak stabil akibat menggunakan teori lama. Sebagai solusinya, Agus Herta Sumarto menawarkan konsep terbaru yang mengantarkannya meraih gelar doktor ke-299 dalam bidang Ilmu Manajemen Keuangan dan Perbankan dari UI.
Agus meraih gelar doktor pada 29 Desember 2021. iNews Depok sendiri mendapatkan rilis tentang sidang promosi tersebut, belum lama ini.
BACA JUGA:
Gila 80 Persen Aset Sektor Perbankan Dikuasai Konglomerat, Ini Dampaknya
Bisnis bank adalah meminjamkan uang. Dari transaksi ini bank memperoleh bunga.
Di sisi lain, bank juga mengeluarkan bunga pada masyarakat yang menaruh dananya.
Tentu agar untung, bunga yang diperoleh harus lebih besar dari bunga yang dikeluarkan. Nah selisih ini yang dikenal sebagai marjin bunga bersih alias Net Interest Margin (NIM).
Dalam menghitung NIM, perbankkan Indonesia selama ini mempergunakan teori perhitungan Risk Averse Dealer Model (RIADM). Perhitungan ini dikembangkan oleh Ho dan Saunders pada tahun 1981.
RIADM mengasumsikan bank menghadapi kondisi pasar yang sama sehingga memiliki fungsi keuntungan dan fungsi biaya yang sama.
Asumsi yang digunakan Ho dan Saunders ini lebih cocok untuk kondisi pasar yang kompetitif. Padahal kenyataannya, sebagian besar negara di dunia memiliki pasar perbankan yang tidak kompetitif.
Di sisi lain, sejauh ini belum banyak model penentuan NIM yang penggunaannya khusus untuk pasar non-kompetitif seperti oligopoli.
Agus Herta Sumarto menegaskan perbankan Indonesia terbukti bergerak dalam kecenderungan pasar yang bersifat oligopoli dan memiliki perilaku leader dan follower.
Perilaku ini mencerminkan terdapatnya segelintir perusahaan yang menguasai pasar, dan sebagian kecil lainnya yang hanya mendapatkan sebagian jatah kue ekonomi yang sedikit di pasar.
Untuk itu, Agus Herta Sumarto dalam disertasinya yang berjudul “Penentuan Net Interest Margin Industri Perbankan dengan Pendekatan Game Theory” mencoba mengembangkan suatu konsep RIADM yang dimodifikasi.
BACA JUGA:
Pengin Gratis Konsultasi Pajak, Hubungi Saja Klinik Pajak Vokasi UI
Nantinya, model RIADM modifikasi ini diharapkan dapat menghitung NIM optimal bank yang bermain di ranah pasar oligopoli.
“Dengan modifikasi RIADM ini akan menghasilkan penghitungan NIM optimal yang relatif stabil sepanjang tahun,” ujar Agus Herta Sumarto.
Agus Herta Sumarto tak asal bicara. Dia melakukan penelitian terhadap 82 bank yang merupakan objek penelitian ini, yang beroperasi dari tahun 2008 – 2017.
Bank yang diteliti dibagi ke dalam tiga kelompok skenario. Skenario pertama adalah skenario yang melibatkan seluruh bank di Indonesia.
Kedua, adalah skenario yang hanya fokus pada bank yang memiliki pasar kredit berjumlah 30 unit.
Ketiga adalah skenario yang melibatkan bank-bank yang memiliki pasar kredit yang tersegmentasi di sektor-sektor tertentu sejumlah 62 unit.
Di masing-masing skenario, bank dibagi menjadi dua yakni bank dengan aset di atas rata-rata (bank besar/leader bank) dan bank yang asetnya di bawah rata-rata (bank kecil/follower bank).
Hasil penghitungan menunjukkan bahwa bank besar di skenario kedua dan ketiga memiliki NIM aktual melebihi NIM optimalnya sehingga sebaiknya bank di kedua skenario tersebut menurunkan tingkat NIM aktualnya sampai ke tingkat optimal.
BACA JUGA:
UI Bakal Lahirkan Subspesialis Luka Tulang, Adu Sakti dengan Ahli Tulang Cimande?
Hasil penelitian Agus juga menunjukkan bahwa NIM bank besar masih berada di bawah NIM optimalnya sehingga potensi untuk menaikkan tingkat NIM optimal masih sangat bisa dilakukan.
Selain itu, bank kecil memiliki NIM aktual di bawah NIM optimal di semua skenario.
Disertasi ini dipaparkan dalam sidang promosi doktor yang diketuai oleh Teguh Dartanto, Ph.D., dengan pembimbing Viverita, Ph.D. selaku promotor, dan Zaäfri Ananto Husodo, Ph.D., selaku ko-promotor.
Dalam sidang ini, Agus lulus dengan predikat memuaskan dan berhasil meraih gelar Doktor ke-299 dalam Bidang Ilmu Manajemen Keuangan dan Perbankan.
Editor : M Mahfud
Artikel Terkait
